İşletme ve Ekonomi İçin Panel Veri Analizi
Uzunlamasına şirket verileri için sabit etkiler, rassal etkiler ve GMM tahmin edicilerinde uzmanlaşın. Stata ve R kod örnekleri dahil.
Panel Veri Nedir?
Panel veri birden fazla birimi birden fazla zaman noktasında gözlemler. Örneğin 200 şirketin 10 yıllık finansal verileri. Gözlenmeyen bireysel heterojenliği kontrol edebilmeniz panel verinin en büyük avantajıdır.
Sabit Etkiler vs Rassal Etkiler
Sabit etkiler her birimin kendine özgü sabit kesişimlerini tahmin ederek zamana göre değişmeyen faktörleri kontrol eder. Rassal etkiler birim etkilerini rastgele dağılımdan gelen çekimler olarak ele alır.
Hausman Testi
Sabit ve rassal etkiler arasında seçim için standart yöntemdir. p < 0.05 ise sabit etkileri kullanın. R'da: phtest(fe_model, re_model). Stata'da: hausman fixed random.
R ve Stata'da Uygulama
R'da plm paketi standarttır: plm(gelir ~ ar_ge + calisan, data=pdata, model="within"). Stata'da: xtset firma_id yil; xtreg gelir ar_ge calisan, fe.
GMM Tahmini
İçsellik sorunları olduğunda GMM çözüm sunar. Arellano-Bond tahmincisi bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini araç değişken olarak kullanır. R'da pgmm(), Stata'da xtabond2.
En İyi Uygulamalar
Durağanlık, serisel korelasyon, heteroskedastisite ve kesitsel bağımlılık testlerini her zaman yapın. Birim düzeyinde kümelenmiş standart hatalar kullanın. Hem FE hem RE sonuçlarını raporlayın.